Respondemos a siete preguntas sobre los test de estrés a la banca

Este viernes hasta un total de 128 entidades han presentado toda la documentación al Banco Central Europeo (BCE) sobre el estado de sus cuentas a cierre de 2013. Se someterán a los conocidos como test de estrés.

Se prevé que estas pruebas de resistencia sean, este año, aún más exigentes que las realizadas anteriormente ya que la banca deberá afrontar nuevos requisitos.

Pero, ¿qué son los test de estrés?, ¿qué aspectos se analizan?, ¿qué nuevos requerimientos se van a exigir a la banca?, ¿qué pasa si no se superan?.

¿Cuál es el origen de los test de estrés?

Los test de estrés a la banca europea se han llevado a cabo cada año desde el 2009. Fue a raíz de la crisis financiera mundial de 2007 cuando el Ecofin ordenó que las entidades bancarias europeas se sometieran a estas pruebas de resistencia cuyo objetivo es determinar la estabilidad de una entidad financiera.

¿Qué estudian los test de estrés?

Los test de estrés de 2014 tomarán como punto de partida las cuentas presentadas por las entidades financieras a 31 de diciembre de 2013. Se realizarán (según el calendario publicado por la Autoridad Bancaria Europea, - EBA-) entre marzo y octubre y se someterán a ellos 128 entidades, que representen el 80% de los activos de la banca europea.

En España se someterán a estas pruebas de resistencia las 16 entidades que, a partir de noviembre, quedarán bajo lasupervisión del Banco Central Europeo (BCE).

¿Qué entidades españolas deberán someterse?

BBVA; Banco Sabadell; Bankia; Banco Mare Nostrum; Banco Popular; Banco Santander; Bankinter; Caja de Ahorros y MP de Zaragoza, Aragón y La Rioja; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria; Cajas Rurales Unidas; Sociedad Cooperativa de Crédito; Catalunya Banc; Kutxabank; Liberbank y MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.

¿Qué riesgos evalúan los test de estrés a la banca?

Todas las entidades serán analizadas en detalle. En este sentido, los bancos estarán obligados a someter a evaluación un conjunto común de riesgos:

• Riesgo de crédito: se medirá la capacidad de devolver los créditos concedidos.
• Riesgo de mercado: los bancos están expuestos al riesgo de mercado ya que son empresas que operan en distintos mercados, en diferentes monedas y a los que afectan las subidas y bajadas de los tipos de interés.
• Riesgo soberano: los test de estrés de este 2014 tendrán en cuenta la deuda pública en manos de la banca. Este año, además, computará como riesgo toda la cartera de deuda pública, no sólo los títulos que estén pendientes de venta o negociación. La deuda soberana que se mantenga en cartera hasta vencimiento se tratará de la misma manera que otras exposiciones crediticias en esta misma cartera.
• La titulización: el proceso de transformación de activos en valores negociables, que basan su rentabilidad en los flujos de caja de dichos activos, transmisibles a terceros.
• El coste de financiación: se examinarán los gastos derivados de la financiación con recursos ajenos compuesto por los intereses y otros gastos asociados.

¿Bajo qué escenarios se estudiarán las entidades?

Los test de estrés comprenden dos escenarios:

• Un escenario base
• Un escenario adverso

El horizonte temporal de la prueba será 2014-2016. El BCE prevé que la EBA envíe a los bancos las características de los escenarios de los test de estrés a finales del próximo mes de abril.

¿Qué capital se exigirá a la banca?

El Banco Central Europeo ha confirmado que aplicará los parámetros publicados por la Autoridad Bancaria Europea en estos test de estrés y que exigirá a los bancos un capital adicional del 8% en el escenario base y del 5,5% en el escenario adverso. Se trata de un umbral más duro que en 2011, cuando se fijó un 5% en el peor de los escenarios.

¿Qué pasan si una entidad no supera los test?

Una vez conocidos los resultados de los test de estrés, los bancos que no hayan alcanzado el umbral mínimo de capital en el escenario base tendrán que adoptar medidas en el corto plazo, mientras que aquellos que no cumplan los mínimos en el escenario de tensión (5,5% de capital adicional) tendrán un mayor plazo para captar el capital necesario.

Bankimia

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